Publication detail

Stochastic Differential Equations and Mathematical Modelling

FRANCŮ, J.

Czech title

Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování

English title

Stochastic Differential Equations and Mathematical Modelling

Type

Paper in proceedings (conference paper)

Language

cs

Original abstract

Protože data reálných dějů obsahují v sobě náhodnou složku, stochastické diferenciální rovnice představují důležitý prostředek pro jejich matematické modelování. Řešení jednoduché rovnice X´=AX s koeficientem A obsahujícím náhodný šum slouží jako úvod do matematického modelování pomocí StDR.

English abstract

Since data of real phenomena contain a random component, stochastic differential equations (StDE) is an important mean for their mathematical modelling. Solution of a simple problem for the equation X'=AX with a coefficient A containing random noise serves as an introduction to mathematical modelling by means of StDE.

Keywords in English

stochastic differential equations, Wiener process, Ito integral, Ito differential

Released

2003-01-01

Publisher

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Location

Ostrava

ISBN

80-248-0480-8

Book

Moderní matematické metody v inženýrství

Volume

12

Pages from–to

40–

Pages count

5

BIBTEX


@inproceedings{BUT14062,
  author="Jan {Franců}",
  title="Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování",
  booktitle="Moderní matematické metody v inženýrství",
  year="2003",
  volume="12",
  pages="5",
  publisher="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
  address="Ostrava",
  isbn="80-248-0480-8"
}